| 【中文题名】 | 保险风险管理研究 |
| 【英文题名】 | |
| 【学科专业】 | 数量经济学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2003-4-19 |
| 【中关键词】 | 风险管理,破产概率,随机模拟,保险风险证券化,期权定价, |
| 【英关键词】 | Risk Management,Ruin Probability,Stochastical Simulation,Insurance Risky Securitization,Option Pricing, |
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>保险>保险理论>> |
| 【论文摘要】 |
我国加入WTO后，我国各行业将受到不同程度的冲击，其中受冲击最大的是金融业，而金融业中首当其冲的是保险业。这关系到我国经济稳定。因而，对保险公司风险管理即对保险公司风险、风险度量以及风险的转移研究有其必要性。
精算学(Actuarial Science)是一门集数学、统计学、计算机科学、会计学、金融学、经济学、法律与通讯等学科于一体的综合性边缘学科。精算，简单地说，就是对金融风险进行测度、建模、管理。
由于世界经济的发展，风险性质的变化，保险公司传统的转移风险工具（再保险）不能适应新的风险变化。保险公司有必要在传统体系之外寻求新的风险融资的方式去分散和转移保险公司所面临的风险。国外的发展实践表明，保险公司可更多地涉足于资本市场，通过保险风险证券化将风险转移到资本市场。具体来说，通过资本市场上被大众所广泛接受的投资工具——原生工具与衍生工具来转移风险。从而，在一定程度上保险风险证券化替代了传统的保险方式。正是从这个意义上说，保险风险证券化产品也被称为另类风险转移产品。
本文旨在通过对保险公司破产概率模型以及保险风险证券化研究，建立一套理论框架，以期望对我国保险业以及精算教育的发展有... |
| 【论文题纲】 |
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前言 |
8-10 |
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第一章 保险公司风险管理的必要性 |
10-18 |
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第一节 日本保险公司破产风波 |
10-11 |
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第二节 加入WTO对中国保险业的挑战 |
11-13 |
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第三节 风险及风险度量方法 |
13-15 |
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一、 风险 |
13-14 |
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二、 风险度量方法 |
14-15 |
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第四节 保险公司风险 |
15-18 |
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第二章 保险公司破产概率模型 |
18-35 |
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第一节 经典风险破产概率模型 |
18-23 |
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第二节 调节系数及破产概率不等式 |
23-26 |
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一、 调节系数 |
23-24 |
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二、 调节系数与破产概率 |
24-26 |
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第三节 再保险破产概率模型 |
26-29 |
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第四节 有利息的破产概率模型 |
29-30 |
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第五节 有红利的破产概率模型 |
30-33 |
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第六节 综合破产概率模型 |
33-35 |
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第三章 破产概率随机模拟 |
35-42 |
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第一节 随机模拟理论基础 |
35-36 |
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第二节 破产概率随机模拟 |
36-42 |
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一、 数据生成分析 |
36-37 |
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二、 模拟计算流程图 |
37-38 |
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三、 模拟计算及模拟结果分析 |
38-42 |
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第四章 保险风险证券化 |
42-56 |
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第一节 引言 |
42-44 |
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第二节 资产定价基本理论 |
44-45 |
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第三节 保险风险证券化产品运作方式 |
45-47 |
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第四节 连续时间欧式期权 |
47-51 |
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一、 资产定价模型 |
47-49 |
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二、 欧式期权定价公式 |
49-51 |
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第五节 永久性期权 |
51-56 |
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一、 Lundberg基本方程 |
51-52 |
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二、 重要公式 |
52-54 |
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三、 永久性期权 |
54-56 |
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第五章 政策建议 |
56-60 |
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参考文献 |
60-62 |
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后记 |
62-63 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.325457 |
