| 【中文题名】 | 随机利率下的人寿保险精算模型研究 |
| 【英文题名】 | The Study on Actuary Model of Life Insurance under Stochastic Interest Rate |
| 【学科专业】 | 系统工程 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-3-21 |
| 【中关键词】 | 随机利率,人寿保险,精算模型,,, |
| 【英关键词】 | stochastic interest rate,life insurance,actuary model, |
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>保险>保险理论>各种类型保险> |
| 【论文摘要】 | 人寿保险是一种长期性的经济行为，投保期间，政府政策、经济周期等因素都会造成不确定性，即带来一定的风险，因此采用固定利率可能会带来预期与实际之间的较大偏差。人们开始注意到，由于利率的随机性产生的风险，对保险公司来说是相当大的。根据传统的精算原理，由死亡率随机性产生的风险可以通过出售大量的保单来分散。但如果保险公司出售的每张保单采用与实际十分接近的利率，这样利息的风险只单一的存在于保险公司一方，一旦发生，可导致保险公司破产。保险公司为了减少因利率的调整而可能导致的损失，往往在费率计算时将保险中使用的年利率定得较实际为低，这样势必造成投保人增加保费负担，又导致了参加保险人数的减少。从而，减少利率不确定性的更好的办法就是采用随机利率模型。
人寿保险和年金保险是寿险经营的基本形式，本文对这两种保险形式的精算技术进行重点研究，分别建立了随机利率下全离散型以及连续型的人寿保险精算模型。在连续的条件下，把随机利率winner模型进行了推广，建立了在死亡率服从均匀分布下的寿险精算模型，并由此给出两种特殊年金给付的精算现值模型。
本文内容包括五个部分：
第一章是绪论部分，主要阐述了... |
| 【论文题纲】 |
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中文摘要 |
2-3 |
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Abstract |
3-6 |
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第1章 绪论 |
6-9 |
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1.1 选题背景与意义 |
6 |
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1.2 国内、外研究现状 |
6-8 |
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1.3 研究目标内容与思路 |
8-9 |
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第2章 利息的度量(测度) |
9-19 |
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2.1 积累函数与金额函数 |
9-11 |
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2.2 单利与复利 |
11-13 |
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2.3 实质利率和名义利率 |
13-14 |
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2.4 贴现和贴现率 |
14-17 |
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2.5 连续时间下的利息度量 |
17-19 |
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第3章 固定利率下的人寿保险精算基本原理 |
19-31 |
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3.1 人寿保险基本概念 |
19-24 |
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3.2 年金保险 |
24-26 |
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3.3 寿险 |
26-31 |
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第4章 随机利率下精算模型 |
31-46 |
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4.1 随机利率下的全离散型精算模型 |
31-35 |
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4.2 随机利率下的连续型精算模型 |
35-46 |
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第5章 寿险实例及其实际应用中存在的问题 |
46-53 |
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5.1 寿险实例 |
46-52 |
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5.2 实际应用中存在的问题 |
52-53 |
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结束语 |
53-54 |
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参考文献 |
54-57 |
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致谢 |
57 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.326479 |
