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发电企业的风险管理分析及对策研究

作者：刘尊贤 Publish: 2007-6-7 Hits:-

【中文题名】

发电企业的风险管理分析及对策研究

【英文题名】

Risk Management Analysis and Research of Measures for Power Plant Enterprises

【学科专业】

技术经济及管理

【论文级别】

硕士论文

【投稿时间】

2007-6-7

【中关键词】

发电企业,价格风险,GARCH-VaR,管理风险,激励约束机制,

【英关键词】

power plant enterprise,price risk,GARCH-VaR,management risk,incentive and restriction mechanism,

【分类导航】

经济>工业经济>工业经济理论>工业部门经济>电气、电子工业>电力、电机工业

【论文摘要】

电力市场环境下,发电侧面临的竞争越来越激烈,风险因素也随之增多,这给发电企业带来巨大的收益损失风险。本文首先介绍了风险及风险管理的基本含义、程序,然后根据发电企业风险的特点,进行风险识别;根据层次分析法对风险划分等级,评价各种风险的重要程度。评价结果表明,价格风险和管理风险是发电企业中比较重要的两种风险。对于价格风险,本文采用基于GARCH的VaR模型来度量收益损失值,可以使管理者真实地感受到风险损失,从而做出风险防范措施;针对管理风险,通过主观激励约束模型进行研究,从管理者和员工自身来减少管理风险,结果表明取得了良好的效果。

【论文题纲】

中文摘要	4
ABSTRACT	4-8
第一章引言	8-15
1.1 发电企业的现状分析	8-10
1.1.1 发电企业的电价现状	8
1.1.2 电源结构不合理	8-9
1.1.3 煤炭资源及水力资源形势的变化对发电企业的影响	9
1.1.4 环保要求的提高对发电企业的影响	9-10
1.1.5 新能源及清洁能源的利用对发电企业的影响	10
1.2 电力市场环境下发电企业风险的特点	10-12
1.2.1 风险具有综合性	10-11
1.2.2 风险的产生具有客观性和必然性	11
1.2.3 风险的产生具有偶然性和不确定性	11
1.2.4 风险的存在与产生具有可变性	11-12
1.2.5 发电企业风险的其它特点	12
1.3 国内外研究现状	12-13
1.3.1 国外研究现状	12-13
1.3.2 国内研究现状	13
1.4 发电企业风险管理的必要性	13-14
1.5 本论文所作的主要工作	14-15
第二章发电企业风险管理分析	15-35
2.1 风险及风险管理理论	15-20
2.1.1 风险的概述	15-16
2.1.1.1 风险的内涵	15
2.1.1.2 风险的基本要素	15-16
2.1.1.3 风险的种类	16
2.1.2 风险管理的概述	16-17
2.1.2.1 风险管理的内涵	16
2.1.2.2 风险管理的发展	16-17
2.1.3 风险管理的一般程序	17-20
2.1.3.1 风险识别过程	17
2.1.3.2 风险评级	17-20
2.2 发电企业风险分析	20-24
2.2.1 发电企业风险及风险管理的内涵	20
2.2.2 发电企业风险来源	20-21
2.2.3 发电企业的风险识别	21-24
2.3 发电企业风险评级	24-28
2.3.1 层次分析法	24-25
2.3.2 发电企业风险划分等级	25-28
2.4 发电企业风险管理的常用方法	28-31
2.4.1 金融衍生工具	28-30
2.4.2 保险	30
2.4.3 专家系统设计方法	30-31
2.4.4 激励约束措施	31
2.4.5 VaR(Value at Risk)模型	31
2.5 发电企业风险管理机制的建立	31-34
2.5.1 风险管理内部流程图	32
2.5.2 风险管理机制体系	32-33
2.5.3 发电企业应如何进行风险管理	33-34
2.5.3.1 在企业战略高度上重视风险管理	33
2.5.3.2 在整个企业行业层面上进行风险管理	33-34
2.6 小结	34-35
第三章基于GARCH-VAR 模型的发电企业价格风险度量研究	35-47
3.1 VAR 方法	35-39
3.1.1 VaR 原理	35-36
3.1.2 VaR 的计算公式	36-37
3.1.3 VaR 的计算方法	37-38
3.1.3.1 参数模型	37
3.1.3.2 非参数模型	37-38
3.1.4 VaR 模型的局限性	38-39
3.2 ARCH 和GARCH 模型	39-42
3.2.1 ARCH 模型	39
3.2.2 GARCH 模型	39-42
3.2.2.1 ARCH 效应的检验	40-41
3.2.2.2 GARCH ( p , q )模型的极大似然估计	41-42
3.3 实证研究	42-45
3.3.1 计算过程	42-44
3.3.2 结果分析	44-45
3.4 对GARCH-VAR 模型所提出的建议	45-46
3.5 小结	46-47
第四章激励约束机制在发电企业管理风险中的应用	47-59
4.1 激励与约束理论概述	47-49
4.2 发电企业风险水平激励约束模型	49-54
4.2.1 发电企业委托代理机制博弈分析基础	49-51
4.2.1.1 分析前提	49-50
4.2.1.2 基本模型	50-51
4.2.2 发电企业风险水平激励约束模型	51-54
4.2.2.1 分析模型	51-52
4.2.2.2 分析过程	52-54
4.3 对发电企业有效激励约束机制的分析	54-55
4.4 发电企业中激励约束机制的具体实施	55-58
4.4.1 对管理者的激励约束	55-56
4.4.2 发电企业管理者激励约束机制框架	56
4.4.3 对员工的激励约束	56-57
4.4.4 发挥董事会的激励监督职能	57
4.4.5 发挥外部激励约束机制的作用	57-58
4.5 小结	58-59
第五章总结展望	59-61
参考文献	61-64
致谢	64-65
在学期间发表的学术论文和参加科研情况	65-66
详细摘要	66-74

【DOI】

LunWen.ID:2.2008.134028



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