| 【中文题名】 | 多种交易方式下的发电商交易模型与策略研究 |
| 【英文题名】 | The Research on Transaction Model and Strategy for the Generation Company under Multimode of Transaction |
| 【学科专业】 | 电力系统及其自动化 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-9-27 |
| 【中关键词】 | 电力市场,交易策略,投标组合,风险价值,风险评估, |
| 【英关键词】 | Power Market,Transaction Strategy,Combined Bidding,Value at Risk,Risk Assessment, |
| 【分类导航】 | 经济>工业经济>工业经济理论>工业部门经济>电气、电子工业>电力、电机工业 |
| 【论文摘要】 |
随着电力市场的不断向前发展，电力工业的改革不断向前推进，电力市场的运营方式正在经历重大的变革，出现了日前交易、实时交易、合约交易和辅助服务交易等多种交易方式。作为独立的市场主体的发电商，可以在交易方式所对应的市场中参与交易。由于各个交易市场不同的价格波动性带来不同的利润和风险，对于发电商而言，为了获得较多的利润并且降低风险，必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量。
论文从电力市场交易模式及交易整体结构出发，详细介绍了各种交易市场的交易方式及其特点，整体上分析发电商所处的市场环境，总结了目前较流行的三种发电商交易策略，并从市场角度和发电商自身角度对影响发电商制定市场交易策略的因素进行了系统分析，为建立多种交易方式下发电商交易策略模型奠定了市场理论基础。
针对各种交易方式所带来的不同的利润和风险，本文运用现代投资组合理论系统地研究了多种交易方式下发电商交易决策的方法论。以收益最大化和风险最小化为分析基础，构筑了交易决策的通用马柯维茨模型，并针对典型的日前和中长期合约两个市场间的交易策略问题，定性地分析了两市场价格、市场风险以及最优交易电量之间的关系，得出了一些有益的指导性结论。... |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
5-6 |
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Abstract |
6-10 |
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第1章 绪论 |
10-15 |
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1.1 电力市场基本理论研究概述 |
10-12 |
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1.2 本文的研究背景以及国内外研究现状 |
12-13 |
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1.3 本文的研究方法 |
13 |
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1.4 本文的研究的主要内容 |
13-15 |
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第2章 电力市场交易模式及运营结构 |
15-23 |
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2.1 电力市场交易模式 |
15-16 |
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2.2 电力市场运营结构 |
16-17 |
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2.3 电力市场交易系统总体结构 |
17 |
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2.4 电力市场交易类型 |
17-20 |
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2.4.1 中长期合约交易市场 |
17-18 |
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2.4.2 期货与期权交易市场 |
18-19 |
|
2.4.3 日前交易市场 |
19 |
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2.4.4 辅助服务交易市场 |
19-20 |
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2.4.5 实时平衡市场 |
20 |
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2.5 不同交易市场间的关系 |
20-22 |
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2.5.1 合约市场与现货市场的关系 |
20-21 |
|
2.5.2 辅助服务与实时平衡市场的关系 |
21 |
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2.5.3 金融交易与实物交易的关系 |
21-22 |
|
2.6 本章小结 |
22-23 |
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第3章 发电商竞价交易策略介绍 |
23-32 |
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3.1 基于预测市场出清价(MCP)的竞价交易策略 |
23-26 |
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3.1.1 清算电价影响因素分析 |
23-25 |
|
3.1.2 基于BP神经网络的市场清算电价预测模型 |
25-26 |
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3.2 基于预测其他竞争对手的竞价交易策略 |
26-28 |
|
3.2.1 预测其他竞争对手竞价的数学模型 |
27 |
|
3.2.2 基干蒙特卡罗法的最优竞价策略 |
27-28 |
|
3.3 基于博弈论的竞价交易策略 |
28-30 |
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3.3.1 博弈论的基本原理和方法 |
29 |
|
3.3.2 基于博弈论的Cournot模型 |
29-30 |
|
3.4 其他优化方法 |
30-31 |
|
3.5 结合我国实情的竞价策略分析 |
31 |
|
3.6 本章小结 |
31-32 |
|
第4章 影响发电商竞价交易的因素分析 |
32-39 |
|
4.1 电力市场竞价模式因素 |
32-35 |
|
4.1.1 两部制电价竞价模式 |
32-33 |
|
4.1.2 发电超基数竞价模式 |
33 |
|
4.1.3 差价合同加现货市场的竞价模式 |
33-35 |
|
4.2 发电成本因素 |
35 |
|
4.3 发电机组特性因素 |
35-36 |
|
4.4 市场负荷预测因素 |
36-37 |
|
4.5 竞争对手的竞价行为因素 |
37 |
|
4.6 市场供求状况因素 |
37 |
|
4.7 其他影响因素 |
37-38 |
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4.8 小结 |
38-39 |
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第5章 基于投资组合理论的发电商最优组合交易模型及策略 |
39-50 |
|
5.1 现代投资组合理论 |
39-43 |
|
5.1.1 现代投资组合理论概述 |
39-42 |
|
5.1.2 马柯维茨的均值—方差模型 |
42-43 |
|
5.2 基于现代投资理论的发电商交易组合策略 |
43-47 |
|
5.2.1 基于现代投资组合理论的组合交易策略描述 |
43-44 |
|
5.2.2 发电商交易组合的均值—方差模型 |
44 |
|
5.2.3 日前市场和合约市场两市场交易组合方案讨论 |
44-46 |
|
5.2.4 日前市场和合约市场两市场交易组合效用函数模型及其求解 |
46-47 |
|
5.3 算例分析 |
47-49 |
|
5.3.1 风险系数对日前市场最优交易电量的影响 |
47-48 |
|
5.3.2 相关系数对日前市场最优交易电量的影响 |
48 |
|
5.3.3 日前市场方差对日前市场最优交易电量的影响 |
48-49 |
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5.4 本章小结 |
49-50 |
|
第6章 基于VaR风险评估方法的发电商交易风险规避 |
50-58 |
|
6.1 发电商交易风险概述 |
50-51 |
|
6.2 风险管理方法 |
51-55 |
|
6.2.1 风险规避 |
51 |
|
6.2.2 投资多样化 |
51-52 |
|
6.2.3 基于VaR的风险评估方法 |
52-55 |
|
6.3 引入VaR约束的马柯维茨均值—方差模型 |
55-56 |
|
6.4 算例求解及分析 |
56-57 |
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6.5 本章小结 |
57-58 |
|
结论与展望 |
58-60 |
|
参考文献 |
60-64 |
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附录A 攻读学位期间获得的研究成果 |
64-65 |
|
致谢 |
65 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.134347 |
