| 【中文题名】 | 相对不公平度量在股票价格过程中的应用及其它 |
| 【英文题名】 | Measurement of Relative Inequity in Process of Stock Price and Else |
| 【学科专业】 | 概率论与数理统计 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-8-4 |
| 【中关键词】 | 对偶理论,随机序,布朗运动,Bayes估计,, |
| 【英关键词】 | |
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>金融、银行理论>金融市场>证券市场 |
| 【论文摘要】 | Promislow和Yang(2002)应用Yaari的风险对偶理论(一种非期望效用理论)解决了度量保费与未知纯保费之间的不公平性的问题。本文的主要工作是用这相对不公平度量去衡量股票价格过程中两个时间点的预测合理性以及在一个离散模型中它是否仍然合理。本文第二章研究了在Linex损失函数下指数分布定数截尾情形的参数估计,给出了它的Bayes估计,再给定先验分布下给出Bayes估计的精确形式,并且证明它的唯一性。 |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
5-6 |
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第一章 相对不公平度量在股票价格过程中的应用 |
6-22 |
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第一节 背景介绍 |
6-8 |
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第二节 理论背景 |
8-12 |
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第三节 股票价格过程 |
12-19 |
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第四节 离散模型 |
19-22 |
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第二章 在 LINEX损失函数下定数截尾情形的参数估计-指数分布情形 |
22-28 |
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第一节 引言 |
22-23 |
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第二节 λ的Bayes估计 |
23-28 |
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参考文献 |
28-29 |
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中文摘要 |
29-35 |
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英文摘要 |
35-42 |
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致谢 |
42-43 |
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导师及作者简介 |
43 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.283161 |
