| 【中文题名】 | 商业银行信用风险度量模型及其在我国的适用性研究 |
| 【英文题名】 | Commercial Bank's Credit Risk Measurement Models and Their Application in China |
| 【学科专业】 | 金融学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-9-10 |
| 【中关键词】 | 商业银行,信用风险,度量模型,适用性研究,, |
| 【英关键词】 | Commercial bank,Credit risk,Measurement models,Application in China, |
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>中国金融、银行>银行制度与业务> |
| 【论文摘要】 |
银行经营的风险有信用风险、市场风险、流动性风险、利率风险、操作风险、法律风险等,其中信用风险是商业银行面临的主要风险,其管理引起了越来越多金融机构的关注。现代金融管理引入了数理统计、系统工程等科学的研究方法,对银行等金融机构面临的信用风险进行识别、计量、控制和管理。这种现代的风险管理方法成为当今银行在风险复杂、竞争激烈的市场上生存和发展的重要保障。在经济日益全球化、国际金融市场日益融合和扩大、金融创新不断涌现、金融机构的混业经营趋势下,信用风险管理对所有的商业银行来说都是未来面临的一大挑战。信用风险的度量模型也应运而生。传统意义上的信用风险是指借款人没有能力或没有意愿按期还本付息而给贷款人造成的损失。现代意义上的信用风险不仅包括传统意义上的贷款违约风险,也包括借款人违约可行性发生变化而给银行资产造成损失的风险。信用风险除了具有金融风险的不确定性、传递性、扩散性等一般特征之外,还有其独特之处:概率分布厚尾特征;非系统风险特征明显;信用交易存在信息不对称;量化困难等等。
在信贷市场上,借款人一般比银行更清楚投资项目成功的概率和贷款偿还的能力。借款人掌握更多交易信息而处于有利地位,银行掌握的信息较... |
| 【论文题纲】 |
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内容摘要 |
3-6 |
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ABSTRACT |
6-10 |
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导论 |
10-16 |
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一、写作的目的和意义 |
10-11 |
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二、文献综述 |
11-14 |
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三、文章思路和框架结构 |
14 |
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四、难点和后续研究 |
14-16 |
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第一章 信用风险的理论基础 |
16-24 |
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第一节 信用风险概论 |
16-20 |
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一、信用风险概念辨析 |
16-17 |
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二、信用风险的特征 |
17-18 |
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三、信用风险的成因 |
18-20 |
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第二节 我国商业银行的信用风险管理 |
20-24 |
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一、我国商业银行实施信用风险管理的必要性 |
20 |
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二、我国商业银行信用风险管理现状 |
20-21 |
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三、我国商业银行信用风险度量中的不足 |
21-24 |
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第二章 信用风险度量模型的理论分析 |
24-36 |
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第一节 Z 评分模型 |
24-26 |
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一、模型简介 |
24-25 |
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二、模型的优点 |
25 |
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三、模型存在的问题 |
25-26 |
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四、在我国的可行性分析 |
26 |
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第二节 CREDIT METRICS 模型 |
26-29 |
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一、模型简介 |
26-27 |
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二、模型的优点 |
27 |
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三、模型的不足 |
27-28 |
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四、在我国的可行性分析 |
28-29 |
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第三节 KMV 模型 |
29-31 |
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一、模型简介 |
29 |
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二、模型的优点 |
29-30 |
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三、模型的局限性 |
30 |
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四、在我国的可行性分析 |
30-31 |
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第四节 CPV 模型 |
31-33 |
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一、模型简介 |
31-32 |
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二、模型的优点 |
32 |
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三、模型的不足 |
32-33 |
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四、在我国的可行性分析 |
33 |
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第五节 CREDIT RISK+模型 |
33-36 |
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一、模型简介 |
33 |
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二、模型的优点 |
33-34 |
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三、模型的不足 |
34 |
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四、在我国的可行性分析 |
34-36 |
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第三章 信用风险度量模型在我国适用性的实证研究 |
36-52 |
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第一节 Z 评分模型在我国的适用性研究 |
36-41 |
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一、模型分析 |
36-37 |
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二、实证检验 |
37-40 |
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三、结论 |
40-41 |
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第二节 KMV 模型在我国的适应性研究 |
41-52 |
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一、模型分析 |
41-45 |
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二、实证检验 |
45-50 |
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三、结论 |
50-52 |
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第四章 政策建议 |
52-57 |
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一、会计制度国际化 |
52-53 |
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二、建立信用违约数据库 |
53 |
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三、培养债券评级机构的公信力 |
53-55 |
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四、建立信用激励与惩戒机制 |
55-57 |
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参考文献 |
57-59 |
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附录 |
59-67 |
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后记 |
67-68 |
|
致谢 |
68-69 |
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在读期间科研成果目录 |
69 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.20126 |
