| 【中文题名】 | 使用选举模型模拟中国股市高频数据统计特征 |
| 【英文题名】 | The Simulation of the Statistical Character of High Frequency Data of Chinese Stock Market with Voter Model |
| 【学科专业】 | 概率论与数理统计 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-4-26 |
| 【中关键词】 | 选举模型,收益率,厚尾现象,幂指数分布规则,正态检验,高频数据分析 |
| 【英关键词】 | Voter model,return process,Fat-tail phenomeno,Power-law distribution,normal test,high-frequency data,correlation analyse, |
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| 【论文摘要】 |
本文把粒子系统中的选举模型应用到股票市场中,使用选举模型构造了新的模型来模拟股票市场中的证券收益率序列.全文共分两部分:
第一部分:证券市场上高频数据的统计分析.截至2006年11月17日我国股市的市场容量已达6.51万亿,占我国GDP的比重超过46%.中国股市在我国国民经济中的影响力越来越大,中国股市已经越来越受到实践界和理论界的关注,为此我们对中国股市中的高频数据进行统计分析,希望得到这些数据的一些统计规律性.在分析过程中我们使用了统计学中的“正态概率纸”以及统计物理学中常用的“双对数坐标图”、“幂指数分布检验”、“Zipf图像”等方法.借助于Matlab6.5、SPSS12.0、EVIEWS5.0等计算机软件,通过程序语言的控制,我们得出了中国股市证券收益率序列的“高峰厚尾”、“有偏性”等统计特征,我们也验证了中国股市证券收益率序列、交易量序列的“幂指数分布规则”,同时在文中我们还对比了中国股市和美国、香港等成熟股市的特征并分析了国内外股市的相关性.
第二部分:利用选举模型构造股票的收益过程.通过上一部分的工作,我们得知了中国股市证券收益率序列的一些统计特征,这些特征使得传统的... |
| 【论文题纲】 |
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中文摘要 |
5-6 |
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ABSTRACT |
6-9 |
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1 引言 |
9-11 |
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2 证券市场上高频数据的统计分析 |
11-34 |
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2.1 绪论 |
11-14 |
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2.1.1 选题背景 |
11 |
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2.1.2 价格过程和收益过程 |
11-12 |
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2.1.3 风险与收益的测度 |
12-14 |
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2.2 中外证券指数的统计分析 |
14-24 |
|
2.2.1 收益率的厚尾现象 |
14-18 |
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2.2.2 上证指数、深证成指与道琼斯工业平均指数收益率绝对值的比较 |
18-20 |
|
2.2.3 道琼斯工业平均指数、恒生指数与上证指数、深证成指的相关性分析 |
20-24 |
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2.3 应用zipf图形对中国证券指数进行统计分析 |
24-28 |
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2.3.1 引言 |
24-25 |
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2.3.2 应用zipf图像对中国证券指数绝对收益序列的厚尾现象进行实证分析 |
25-26 |
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2.3.3 应用zipf 图像对证券指数收益序列的幂指数分布规律进行实证分析 |
26-27 |
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2.3.4 结论 |
27-28 |
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2.4 中外证券指数幂指数分布规则实证分析 |
28-34 |
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2.4.1 引论 |
28-29 |
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2.4.2 上指、深指及道指收益率立方幂函数分布的检验与比较 |
29-30 |
|
2.4.3 上指、深指及道指交易量半立方幂函数分布的检验与比较. |
30-31 |
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2.4.4 结论 |
31-34 |
|
3 利用选举模型构造股票的收益过程 |
34-43 |
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3.1 绪论 |
34-38 |
|
3.1.1 选题背景 |
34 |
|
3.1.2 选举模型基本概念 |
34-38 |
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3.2 用选举模型拟合股票收益过程的厚尾现象 |
38-43 |
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3.2.1 模型构造 |
38 |
|
3.2.2 主要模拟结果和分析 |
38-40 |
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3.2.3 幂指数规则的检验 |
40-43 |
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参考文献 |
43-45 |
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作者简历 |
45-47 |
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学位论文数据集 |
47 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.318268 |
