| 【中文题名】 | 利率市场化与我国国有商业银行行为研究 |
| 【英文题名】 | A Study of Interest Rate Marketability and Our Country's State-Owned Commercial Bank Behavior |
| 【学科专业】 | 金融学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-11-21 |
| 【中关键词】 | 利率市场化,国有商业银行,行为调整,,, |
| 【英关键词】 | interest rate marketability,state-owned commercial bank,behavior adjustment, |
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>货币>中国货币>货币制度和改革> |
| 【论文摘要】 | 随着利率市场化改革不断向纵深方向发展，其对作为我国金融体系核心的四大国有商业银行的影响和冲击日益深刻地显露出来。本文把对利率市场化研究的视角从“如何构造我国市场化改革的条件?”转向“失去了与政府某种隐性契约关系的四大国有商业银行在利率市场化新环境下的生存和发展状态”，力图在国有商业银行如何进行行为调整方面进行一些探讨。文中在肯定利率市场化改革所带来的正面激励的同时，指出在我国国有商业银行现行经营状况下，利率市场化已经对和必将继续对国有商业银行的外部经营环境、业务收益、定价、风险管理等方面提出严峻的挑战。文章用了最大的篇幅，一改过去的相关研究多侧重于探讨如何强化商业银行利率风险管理的做法，从产权改革与机制创新、业务体系与发展战略的调整、构建定价决策体制、完善风险管理和加强信贷管理五个方面，为国有商业银行制定应对之策提供了一个系统的框架。文章在论述过程中先后运用了理论引证、数学模型分析、国际案例比较借鉴、利率市场化历程实证分析等研究方法，最终得出“应对利率市场化改革对国有商业银行而言，是一项具有战略性、全局性的重大决策，国有商业银行只有从全方位地进行改革和创新，制定相应的策略，才能在利率市场化的大背景下走出困境、... |
| 【论文题纲】 |
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导言 |
7-13 |
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第一章 利率市场化概述 |
13-21 |
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第一节 利率市场化的理论依据 |
13-15 |
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一、金融压制论与金融深化论 |
13-14 |
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二、金融深化促进经济增长的模型分析 |
14-15 |
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第二节 利率市场化：我国金融深化的必然选择 |
15-19 |
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一、利率市场化是消除利率管制弊端,正常发挥利率作用的必然要求 |
16-17 |
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二、利率市场化是提高国有商业银行生存能力与应对外资银行竞争的必然要求 |
17 |
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三、利率市场化是完善货币传导机制、增强央行宏观调控独立性的必然要求 |
17-18 |
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四、利率市场化是防范和化解金融风险的必然要求 |
18-19 |
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第三节 利率市场化改革进程 |
19-21 |
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第二章 利率市场化对我国国有商业银行的影响 |
21-44 |
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第一节 利率市场化对国有商业银行经营环境的影响 |
21-30 |
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一、利率市场化后总体利率水平上升 |
21-23 |
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二、利率市场化并不必然带来储蓄总量的增加 |
23-27 |
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三、完全依赖市场力量无法实现信贷市场有效出清 |
27-28 |
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四、中央银行对商业银行的调控和监管方式将发生重大变化 |
28 |
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五、利率市场化后国有商业银行面临更为激烈的竞争环境 |
28-30 |
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第二节 利率市场化对国有商业银行的正面激励 |
30-31 |
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一、国有商业银行获得自主经营权,由被动经营向主动经营转变 |
30 |
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二、推动国有商业银行客户结构的优化 |
30 |
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三、国有商业银行金融产品创新成为可能 |
30-31 |
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四、利率市场化带动银行同业竞争进入新的层次 |
31 |
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五、完善金融市场,为国有商业银行创造规范的外部经营环境 |
31 |
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第三节 利率市场化对国有商业银行提出的严峻挑战 |
31-44 |
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一、利率市场化对国有商业银行收益的影响 |
31-34 |
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二、利率市场化对国有商业银行定价的影响 |
34-37 |
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三、利率市场化对国有商业银行风险的影响 |
37-44 |
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第三章 商业银行应对利率市场化的国际经验借鉴 |
44-51 |
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第一节 美国和日本银行业应对利率市场化改革的措施 |
44-46 |
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一、美国 |
44-45 |
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二、日本 |
45-46 |
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第二节 香港、台湾、韩国银行业应对利率市场化改革的措施 |
46-49 |
|
一、香港 |
46-48 |
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二、台湾 |
48-49 |
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三、韩国 |
49 |
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第三节 智利银行业在利率市场化改革中的经验教训 |
49-51 |
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第四章 适应利率市场化的国有商业银行行为调整 |
51-88 |
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第一节 加快产权改革与机制创新 |
51-53 |
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一、完善国有商业银行产权制度改革 |
51-52 |
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二、加快国有商业银行机制创新 |
52-53 |
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第二节 利率市场化下的业务发展战略调整 |
53-57 |
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一、发展中间业务的意义 |
54 |
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二、国外及我国中间业务发展状况 |
54-55 |
|
三、以中间业务为基础,实现业务多元化 |
55-57 |
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第三节 构建与利率市场化相对应的定价决策体制 |
57-68 |
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一、建立有效的定价分级授权制度 |
57-58 |
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二、保持适度的利率水平和合理的利率结构 |
58 |
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三、坚持正确的定价原则 |
58-59 |
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四、运用科学的定价策略 |
59-61 |
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五、我国国有商业银行贷款定价模型分析及改进 |
61-66 |
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六、建立市场化的内部资金定价机制 |
66-68 |
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七、设立定价决策资源信息库,加强市场利率走势预测 |
68 |
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第四节 构筑全面风险管理体系 |
68-85 |
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一、参照巴塞尔委员会的风险管理原则 |
69 |
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二、明确风险管理流程 |
69-70 |
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三、健全风险衡量指标 |
70 |
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四、确立风险内控机制 |
70-71 |
|
五、准确预测市场利率走势 |
71 |
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六、风险管理技术与模型 |
71-81 |
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七、我国国有商业银行风险管理技术的选择 |
81-82 |
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八、提高资本充足率、优化资产负债结构,增强风险抵抗能力 |
82-83 |
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九、设立风险管理委员会,实施四级共同控制 |
83-84 |
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十、加快风险管理的信息系统建设 |
84 |
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十一、加强风险管理的法规建设和人才培养 |
84-85 |
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十二、建立存款保险制度 |
85 |
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第五节 基于利率市场化环境下的信贷管理改进 |
85-88 |
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一、在市场化利率的基础上结合非市场化手段实现信贷市场有效出清 |
85-86 |
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二、加强信贷管理改进 |
86-88 |
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结束语 |
88-89 |
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参考文献 |
89-91 |
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致谢 |
91-92 |
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攻读硕士学位期间学术论文发表目录 |
92 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.336489 |
