| 【中文题名】 | 基于可拓策划方法的证券市场风险量化控制研究 |
| 【英文题名】 | The Analysis of Extension Theory on Securities Market's Quantified Risks Control Models |
| 【学科专业】 | 金融学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-3-13 |
| 【中关键词】 | 可拓学,可拓策划,量化风险控制,VaR,物元,事元 |
| 【英关键词】 | Extension theory,Planning of Extension theory,quantified risks control,VaR model, |
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| 【论文摘要】 |
中国证监会于2006年1月8日发布了《证券公司风险控制指标管理办法》(征求意见稿)。这标志着内地证券公司风险控制首次有了完整的量化标准。按照这个管理办法,今后证券公司的风险控制将进入一个量化时代。但是,通过同西方先进理论的对比和我国诸多学者的理论分析和实证研究,结果表明我国证券市场的《证券公司风险控制指标管理办法》在对于风险的客观估计上存在一定的限制和不适用性。因此,如何对我国证券市场的风险加以控制,以及怎样建设风险控制体系的研究成为了一个非常重要的课题。
本文首先通过大量对于可拓学的基本理论的研究,提出了应用可拓学的方法理论,尤其是可拓策划理论对我国证券市场风险控制体系进行建设的可能性。结合可拓策划的基本思路和步骤,本文运用可拓学的物元理论和可拓学的单指标风险控制模型,在研究中不断尝试将金融学各种风险评估指标应用于我国证券市场的风险控制体系框架之中。并在此基础上,循序渐进地建立了基于可拓策划方法的证券市场风险量化控制模型,初步建立了简单的适合我国市场实际形势的主动性风险控制体系。本文同时以封闭式基金为例,通过实证研究,探讨了基于可拓策划方法的我国证券市场风险量化控制模型在风险控制和防范方面... |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
4-5 |
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Abstract |
5-9 |
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第1章 绪论 |
9-20 |
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1.1 课题背景 |
9-10 |
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1.1.1 课题来源 |
9-10 |
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1.1.2 研究目的 |
10 |
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1.2 课题研究的国内外现状及发展方向 |
10-18 |
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1.2.1 金融风险管理理论和技术的发展历程 |
10-12 |
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1.2.2 金融风险管理模式的巨大发展 |
12-13 |
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1.2.3 国外研究现状 |
13-15 |
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1.2.4 国内研究现状 |
15-18 |
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1.3 本文主要的研究内容及结构 |
18-20 |
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1.3.1 主要研究内容 |
18 |
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1.3.2 本文结构 |
18-20 |
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第2章 理论基础 |
20-28 |
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2.1 可拓学相关理论 |
20-23 |
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2.1.1 可拓学的产生与发展 |
20 |
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2.1.2 可拓学的物元理论 |
20-23 |
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2.2 可拓策划相关理论 |
23-24 |
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2.2.1 可拓集合和可拓变换 |
23 |
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2.2.2 策划创意的生成和评价 |
23-24 |
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2.2.3 基于可拓方法进行策划的步骤 |
24 |
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2.3 证券市场风险度量模型相关理论 |
24-27 |
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2.3.1 马可维茨的均值方差模型 |
24-25 |
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2.3.2 Sharpe的β值理论 |
25-26 |
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2.3.3 VaR模型 |
26-27 |
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2.4 本章小结 |
27-28 |
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第3章 基于可拓策划方法的风险量化控制模型 |
28-47 |
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3.1 我国证券市场风险控制指标现行管理规范 |
28-32 |
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3.1.1 证券公司风险控制指标管理办法 |
28-29 |
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3.1.2 风险控制指标管理办法的内涵 |
29-31 |
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3.1.3 风险控制指标管理办法存在的问题 |
31 |
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3.1.4 风险控制指标管理办法的发展方向 |
31-32 |
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3.2 风险控制的可拓模型 |
32-33 |
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3.2.1 可拓学对于风险控制的定义 |
32 |
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3.2.2 单指标风险控制的可拓模型 |
32-33 |
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3.3 可拓学对证券市场风险控制体系的描述 |
33-37 |
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3.3.1 我国风险控制指标管理办法的可拓学定位 |
33-36 |
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3.3.2 可拓学风险量化控制模型的一般表述 |
36-37 |
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3.4 基于可拓策划方法的证券市场风险量化模型 |
37-46 |
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3.4.1 确定风险防范目标 |
38-39 |
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3.4.2 确定风险防范条件 |
39-41 |
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3.4.3 对风险防范条件的可拓分析 |
41-42 |
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3.4.4 生成风险防范策略 |
42-46 |
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3.4.5 形成风险防范方案 |
46 |
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3.5 本章小结 |
46-47 |
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第4章 应用研究 |
47-60 |
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4.1 样本数据的处理 |
47 |
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4.1.1 样本数据的选取 |
47 |
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4.2 实证结果与分析 |
47-59 |
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4.2.1 风险资本率的计算及评估 |
48-52 |
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4.2.2 最低风险资本率保证程序的实证研究 |
52-55 |
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4.2.3 监督检查程序的实证研究 |
55-57 |
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4.2.4 市场制约程序的实证研究 |
57-59 |
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4.3 本章小结 |
59-60 |
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结论 |
60-62 |
|
参考文献 |
62-65 |
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附录 |
65-66 |
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攻读学位期间发表的学术论文 |
66-70 |
|
致谢 |
70 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.336718 |
