| 【中文题名】 | 一类双障碍期权定价的PDE方法 |
| 【英文题名】 | A PDE Method for Pricing a Double Barrier Option |
| 【学科专业】 | 应用数学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-8-20 |
| 【中关键词】 | 双障碍期权,定价,定解问题,有限体积元,, |
| 【英关键词】 | double barrier options,option pricing,initial-boundary value problem,finite volume element, |
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>金融、银行理论>金融市场> |
| 【论文摘要】 |
期权定价问题是金融数学中的重要问题。本文考虑了一类敲出双障碍期权的定价问题，把双障碍期权的定价归结为一个偏微分方程定解问题，通过求解这个定解问题，从而给出了这类敲出双障碍期权的定价公式：
而且还给出了此问题数值求解的广义差分(有限体积元)方法。最后还简单的讨论了一下期权在风险管理和套期保值中的应用。 |
| 【论文题纲】 |
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中文摘要 |
4-5 |
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Abstract |
5-7 |
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1 引言 |
7-10 |
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1.1 期权简介 |
7-9 |
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1.2 当前的研究现状及本文结构 |
9-10 |
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2 欧式期权定价模型 |
10-18 |
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2.1 无套利原理 |
10-13 |
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2.2 Brown运动和It(?)公式 |
13-14 |
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2.3 Black-Scholes方程 |
14-16 |
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2.4 Black-Scholes公式 |
16-18 |
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3 敲出双障碍期权的定价模型 |
18-31 |
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3.1 定价模型的建立 |
18-19 |
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3.2 敲出双障碍期权的定价公式 |
19-25 |
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3.3 有限体积元格式求得数值解 |
25-26 |
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3.4 期权在风险管理和套期保值中的应用 |
26-31 |
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参考文献 |
31-34 |
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致谢 |
34 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.328140 |
